ادارة مخاطر السوق والسيولة

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2018-10-14 2018-10-17 رام الله مالية ومصرفية

المدرب: أ.ابراهيم ابو علبة

أولاً: الهدف من البرنامج

شهدت الصناعة المصرفية جملة من التطورات كانت نتاجا للابتكارات المالية والتقدم التكنولوجي وتحرير الأسواق المالية، مما أدى إلى احتدام المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية وارتفاع حجم المخاطر وخوصا مخاطر السوق والسيولة والتي تعتبر من اهم المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي حيث ان عدم تحديده وقياسها والمراقبة عليها بشكل علمي وعملي قد يؤدي الى افلاس المؤسسة المصرفية كما حدث لكثير من البنوك منذ بداية الازمة المالية العالمية ، حيث ركزت مقررات لجنة بازل الثالثة وتعليمات سلطة النقد على اهمية ادارة هذه المخاطر ووضع المنهجيات والاليات العلمية للتعامل معها ومواجعها من اجل الحفاظ على استرار القطاع المصرفي في فلسطين .

وعليه جاء هذا البرنامج التدريب للتعريف بأهميتها ، طرق قياسها والمراقبة عليها وذلك في اطار التعليمات الرقابية الجديدة.

ثانيا: الهدف من البرنامج :

  • تعريف المشاركين بماهية مخاطر السوق والسيولة واهمية ادارتها في المصارف  .
  • تمكين المشاركين من فهم مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة وكيفية إدارتهما وقياسهما حسب مقررات لجنة بازل.
  • تمكين المشاركين من فهم مخاطر السوق العامة والخاصة.
  • تعريف المشاركين بعناصر مخاطر السوق ، وأثرها على قيمة موجودات البنك ، وتعزيز المعرفة بتوصيات لجنة بازل ، نحو إدارة أفضل لمخاطر السوق والسيولة في البنوك.
  • تعريف المشاركين بتعليمات سلطنة النقد الجديد فيما يتعلق بمخاطر السيولة:
    • نسبة تغطية السيولة. (LCR)
    •  نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
  • اليات ومنهجيات احتساب مخاطر السوق والسيولة.

ثالثا: محتويات البرنامج التدريبي:

  • مقدمة حول مخاطر السوق والسيولة
  • عناصر مخاطر السوق والسيولة.
  • الأدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق •
  • محفظة المتاجرة ومحفظة البنك •
  • إدارة مخاطر السوق: تحديدها ، قياسها ، التعامل معها ، مراقبتها
  • تحديد مخاطر السوق ( الفائدة – العملات الأجنبية – أدوات الملكية – السلع – الخيارات)
  • مراقبة وضبط وتقارير مخاطر السوق والسيولة
  • توصيات لجنة بازل الثالثة .
  • سيناريوهات وصدمات مخاطر السوق والسيولة.
  • تعليمات سلطة النقد ذات العلاقة بفحص الاجهاد لمخاطر السوق والسيولة .
  • كيفية احتساب نسب السيولة الجديدة حسب مقررات لجنة بازل وتعليمات سلطة النقد الاخيرة:
    • نسبة تغطية السيولة. (LCR)
    •  نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

الفئة المستهدفة:

موظفي دوائر المخاطر والامتثال والتدقيق والمالية والمشرفين في الادارات والفروع وذوي العلاقة.

 

عدد الساعات : 15 ساعة  تدريبية .

تاريخ الانعقاد : من الاحد الى الاربعاء 14 - 17/10/2018

وقت الانعقاد :  13:30 – 17:15

مكان الانعقاد :  مقر المعهد المصرفي الفلسطيني - رام الله

 

الرسوم: (120$) للمشارك الواحد من المؤسسات الاعضاء و(160$) للمشارك من غير الاعضاء يتم تسديدها بموجب حوالة بنكية لحساب المعهد المصرفي الفلسطيني  رقم 10024275 لدى البنك الوطني فرع الماصيون،

IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1

SWIFT CODE : TNBCPS22

 

الانسحاب والاعتذار:  تتحمل الجهة المرشحة كامل رسوم التدريب عن مرشحيها ما لم يتم إعلام المعهد خطياً أو بالبريد الإلكتروني للمعهد بالاعتذار أو الانسحاب لأي من مرشحيها وذلك قبل تاريخ عقد البرنامج بثلاثة أيام على الأقل.

الحضور ومنح الشهادات:

يجب على المشاركين أن يحضروا البرنامج او الدورة كاملة كما هو مقرر، ويتم منح شهادة لكل متدرب يفي بشروط البرنامج، ولا تمنح شهادة في حال تغيب المتدرب عن الحضور لأكثر من 30% من عدد ساعات البرنامج الإجمالية حتى لو كان الغياب بسبب عذر شرعي، ويشترط إعادة الالتحاق بالدورة أو البرنامج للحصول على الشهادة المهنية.

عدد المشاركين:

عند إكتمال الحد الأقصى لعدد المرشحين ستعطى الاولوية لمن يسجل أولاً.

معلومات المدرب:

Holds a Bachelor’s Degree in Business Administration and an MBA from Birzeit University with more than 16 year in banking sector.

Currently the Country Risk Head – VP for Arab Bank since 7 years, and responsible for risk management department in Palestine which covers: Credit, Market, Liquidity, Information security, disaster recovery, and operational risk & Treasury Middle office

Prior to his current position, he has worked through a number of operational positions in the bank since 1998. Additionally, he has worked as a branch employee & supervisor in all bank operations in the Clearing, trade finance, customer services, loans, corporate …etc. in addition gained experience as a local consultant with World Bank.

He has successfully managed large projects related to risk:

  • Basel two implementation
  • Information security risk assessment and data Management
  • Revenue assurance in banking
  • Disaster recovery planning and implementation
  • Business alternate site for Arab bank
  • ATM skimming assessment
  • Fraud risk assessment
  • Head of many investigation committees special those need digital tracking